ボラティリティスマイルとは何ですか?
ボラティリティスマイルとは、同じ満期日を共有する複数のオプション契約のインプライドボラティリティによって作成されたパターンのU字型のグラフィック表現を指します。さまざまなインプライドボラティリティの値がインプライドボラティリティ(IV)インプライドボラティリティ(または単にIV)である場合に得られる地理的パターンは、オプションの価格を使用して、オプションの将来のボラティリティについて市場が言っていることを計算します。対応するオプション。笑顔のように、片方または両方の端が上向きに傾斜するように線が作成されます。ソース概要ボラティリティスマイルとは、同じ満期日を共有する複数のオプション契約のインプライドボラティリティによって作成されたパターンのU字型のグラフィック表現を指します。マネーアウトまたはマネーオプションのインプライドボラティリティがマネーオプションのインプライドボラティリティよりも高い状況で記録されたデータは、笑顔と呼ばれます。金融史に記録された最初のボラティリティの笑顔は、1987年のブラックマンデーの株式市場の暴落の余波でした。ボラティリティスマイルはいつ観察されますか?オプションの評価は、オプションの満期までの残り時間、行使価格などの外部要因の影響を受けるため、オプションの価格を設定するプロセスは複雑です。行使価格行使価格は、保有者が保有する価格です。オプションのは、コール続きを読む »