オプションギリシャ語は、ボラティリティや原資産の価格など、原資産の決定パラメーターに対するオプションの価格の感応度の財務指標です。ギリシャ人はオプションポートフォリオの分析と感度分析に利用されています感度分析とは何ですか？感度分析は、独立変数のセットのさまざまな値がオプションまたはオプションのポートフォリオの従属変数にどのように影響するかを分析するために財務モデリングで使用されるツールです。オプション：コールとプットオプションは、保有者に特定の日付（有効期限）までに指定された価格（行使価格）で資産を売買する権利がありますが、義務ではありません。オプションには、コールとプットの2種類があります。米国のオプションはいつでも行使することができます。この措置は、オプション取引において情報に基づいた意思決定を行うために多くの投資家によって不可欠であると考えられています。
デルタ、ガンマ、ベガ、シータ、ローはギリシャ人の主要な選択肢です。ただし、上記のものから派生できるギリシャ語のオプションは他にもたくさんあります。
| 名前 | 従属変数 | 独立変数 |
|---|---|---|
| デルタ | オプション価格 | 原資産の価値 |
| ガンマ | デルタ | 原資産の価値 |
| ベガ | オプション価格 | ボラティリティ |
| シータ | オプション価格 | 成熟するまでの時間 |
| Rho | オプション価格 | 金利 |
オプションギリシャデルタ
デルタ（Δ）は、原資産の価格の変化に対するオプションの価格変化の感度の尺度です。言い換えれば、原資産の価格が資産の種類である場合一般的な種類の資産には、流動、非流動、物理的、無形、営業、および非営業が含まれます。正しく識別して1ドル増加すると、オプションの価格はΔ量だけ変化します。数学的には、デルタは次のように検出されます。
どこ：
- ∂–一次導関数
- V –オプションの価格（理論値）
- S –原資産の価格
一次デリバティブ先物および先物を使用することに留意してください。先物および先物契約（より一般的には先物および先物と呼ばれます）は、リスクをヘッジしたり推測したりするために企業や投資家が使用する契約です。先物と先物は、原資産から価値を引き出すデリバティブ資産の例です。デリバティブは特定の期間における変数のレート変化の尺度であるため、オプションと原資産価格の
デルタは通常、-1から1までの10進数として計算されます。コールオプションコールオプション一般に「コール」と呼ばれるコールオプションは、コールオプションの購入者に権利を与えるが、権利を与えないデリバティブ契約の形式です。指定された時間枠内に特定の価格（オプションのストライク価格）で株式または他の金融商品を購入する義務。は0から1までのデルタを持つことができますが、プットは-1から0までのデルタを持つことができます。オプションのデルタが1または-1に近いほど、オプションのインザマネーは深くなります。
オプションのポートフォリオのデルタは、ポートフォリオ内のすべてのオプションのデルタの加重平均です。
デルタはヘッジ比率としても知られています。トレーダーがオプションのデルタを知っている場合、デルタを掛けた原資産の数を購入またはショートすることにより、ポジションをヘッジすることができます。
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ガンマ
ガンマ（Γ）は、原資産の価格の変化に対するデルタの変化の尺度です。原資産の価格が1ドル上昇すると、オプションのデルタはガンマ量だけ変化します。ガンマの主な用途は、オプションのデルタの評価です。
ロングオプションには正のガンマがあります。オプションは、アットザマネーのときに最大のガンマを持ちます（オプションの行使価格は原資産の価格と同じです）。ただし、オプションがインザマネーまたはアウトザマネーの場合、ガンマは減少します。
オプションギリシャベガ
ベガ（ν）は、原資産のボラティリティに対するオプション価格の感応度を測定するオプションギリシャ語です。原資産のボラティリティが1％増加すると、オプション価格はベガの金額だけ変化します。
どこ：
- ∂–一次導関数
- V –オプションの価格（理論値）
- σ–原資産のボラティリティ
ベガは10進数ではなく金額で表されます。ベガの増加は、一般的にオプション値（コールとプットの両方）の増加に対応します。
シータ
シータ（θ）は、オプションの満期までの時間に対するオプション価格の感応度の尺度です。オプションの満期までの時間が1日減少すると、オプションの価格はシータ量だけ変化します。シータオプションギリシャ語は、時間減衰とも呼ばれます。
どこ：
- ∂–一次導関数
- V –オプションの価格（理論値）
- τ–オプションの満期までの時間
ほとんどの場合、シータはオプションに対して負です。ただし、一部のヨーロッパのオプションではプラスになる可能性があります。シータは、オプションがアットザマネーの場合に最もマイナスの金額を示します。
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Rho
Rho（ρ）は、金利に対するオプション価格の感応度を測定します。ベンチマーク金利が1％上昇すると、オプション価格はローの金額だけ変化します。オプション価格は一般に他のパラメーターの変化よりも金利の変化に敏感ではないため、rhoは他のオプションギリシャ人の中で最も重要性が低いと考えられています。
どこ：
- ∂–一次導関数
- V –オプションの価格（理論値）
- r –金利
一般的に、コールオプションは正のローを持ち、プットオプションのローは負です。
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