信用リスク分析は、与信配分プロセスの延長と考えることができます。個人または企業が銀行または金融機関にローンを申請した後商業ローン商業ローンは、金融機関によって企業に提供されるローンです。商業ローンは通常、長期資産の購入や日常の運用コストの資金調達に使用されます。 、貸付機関は、ローンに関連する潜在的な利益とコストを分析します。信用リスク分析は、ローンに関連するコストを見積もるために使用されます。詳細については、FinanceのCredit Analyst認定プログラムをご覧ください。CBCA™認定CertifiedBanking＆Credit Analyst（CBCA）™認定は、財務、会計、信用分析、キャッシュフロー分析、契約モデリング、ローン返済をカバーする信用アナリストのグローバルスタンダードです。 、もっと。 。
信用リスクまたはクレジットデフォルトリスクは、貸し手が直面するリスクの一種です。債務者はいつでも債務の支払いを取り消すことができるため、信用リスクが発生します。商業銀行、投資銀行トップ投資銀行のリスト世界のトップ100投資銀行のリストをアルファベット順に並べ替えました。リストの上位の投資銀行は、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、BAML、JPモルガン、ブラックストーン、ロスチャイルド、スコシアバンク、RBC、UBS、ウェルズファーゴ、ドイツ銀行、シティ、マッコーリー、HSBC、ICBC、クレジットスイス、バンクオブアメリカメリルリンチです。 、資産運用会社、プライベートエクイティファンドプライベートエクイティファンドプライベートエクイティファンドは、高いリターンの機会を代表する企業に投資される資本のプールです。彼らは固定のベンチャーキャピタルファンドが付属しています、保険会社はすべて、市場で利益を上げて事業を行うために、さらされている信用リスクを分析する必要があります。
概要：
- 信用リスク分析は、与信配分プロセスの延長と考えることができます。個人または企業が銀行または金融機関にローンを申請した後、銀行または金融機関はローンに関連する潜在的な利益とコストを分析します。
- 信用リスクまたはクレジットデフォルトリスクは、貸し手が直面するリスクの一種です。債務者はいつでも債務の支払いを取り消すことができるため、信用リスクが発生します。
- 2008年の大不況に向けて、商業銀行、投資銀行、およびその他の金融市場の参加者は、デフォルト確率と損失率の両方を過小評価し、その結果、直面している信用リスクを過小評価していました。
信用リスクとは何ですか？
金融取引に関連する信用リスクまたはクレジットデフォルトリスクは、単にその取引の予想損失です。これは次のように定義できます。
信用リスク=デフォルト確率xエクスポージャーx損失率
どこ：
- デフォルト確率は、債務者が債務の支払いを再開する確率です。
- エクスポージャーは、貸し手が支払われることになっている合計金額です。ほとんどの場合、それは単に債務者が借りた金額に利息の支払いを加えたものです。
- 損失率= 1 –回収率。ここで、回収率は、債務者が債務不履行になった場合に回収できる合計金額の割合です。信用リスクアナリストは、信用リスクの各決定要因を分析し、組織が直面する総リスクを最小限に抑えようとします。
信用リスクの種類
1.集中リスク
集中リスクは、業界リスクとも呼ばれ、特定の業界またはセクターへのエクスポージャーが多すぎることから生じるリスクです。たとえば、バッテリーメーカー、タイヤメーカー、石油会社に資金を貸した投資家は、自動車セクターに影響を与えるショックに対して非常に脆弱です。
2.制度上のリスク
制度的リスクとは、法的構造または貸し手と債務者の間の契約を監督する事業体の崩壊に関連するリスクです。たとえば、政治的に不安定な国で活動している不動産開発業者にお金を与えた貸し手は、政治体制の変化がデフォルト確率と損失率を劇的に増加させる可能性があるという事実を説明する必要があります。
信用リスク、住宅バブル、そして大不況
銀行や他の金融機関による不適切なリスク管理は、2000年代半ばの米国住宅バブルの背後にある重要な要因であり、最終的には2008年の景気後退につながりました。2008年から2009年の世界金融危機2008年から2009年の世界金融危機は、大規模な金融危機を指します。世界は2008年から2009年に直面しました。金融危機は世界中の個人や機関に打撃を与え、何百万人ものアメリカ人が深刻な影響を受けました。金融機関は沈没し始め、多くはより大きな事業体に吸収され、米国政府は救済措置を提供することを余儀なくされました。商業銀行、投資銀行、およびその他の金融市場の参加者は、デフォルト確率と損失率の両方を過小評価し、その結果、直面している信用リスクを過小評価していました。
不況に先立って、ほとんどの貸し手は疑わしい信用履歴を持つ個人や企業にローンを提供しました。この事実は住宅市場で最も明白であり、簡単な信用が2000年代半ばに住宅価格を急速に上昇させました。住宅価格の上昇は、借り手が住宅ローンを借り換えてさらに多くのお金を借りることができることを意味し、それがバブルをさらに煽った。
追加リソース
ファイナンスは、Certified Banking＆Credit Analyst（CBCA）™CBCA™認定を提供しますCertified Banking＆Credit Analyst（CBCA）™認定は、ファイナンス、アカウンティング、クレジット分析、キャッシュフロー分析、コベナンツモデリング、ローンをカバーするクレジットアナリストのグローバルスタンダードです。返済など。キャリアを次のレベルに引き上げたいと考えている金融専門家向けのプログラム。知識ベースの学習と開発を続けるには、以下の関連する追加の財務リソースを調べてください。
- コマーシャルクレジットアナリストコマーシャルクレジットアナリストコマーシャルクレジットアナリストは、基本的にクレジットアナリストと同じですが、探しているレビュー会社またはエンティティの仕様が追加されています。
- 債務約款債務約款債務約款は、貸し手（債権者、債務者、投資家）が借り手（債務者）の行動を制限するために貸付契約を結ぶ制限です。
- 金融仲介金融仲介金融仲介とは、金融取引を促進するために2者間の仲介役を務める機関を指します。一般に金融仲介機関と呼ばれる機関には、商業銀行、投資銀行、投資信託、年金基金が含まれます。
- デフォルトの確率デフォルトの確率デフォルトの確率（PD）は、借り手がローンの返済をデフォルトする確率であり、投資からの期待損失を計算するために使用されます。