ボラティリティ比率は、特定の証券の価格の変化の技術的尺度を指します。これにより、投資家とトレーダーは価格パターンを特定できます。テクニカル分析で使用されますテクニカル分析-ビギナーズガイドテクニカル分析は、過去の価格を分析して将来の価格行動を予測する投資評価の一形態です。テクニカルアナリストは、市場のすべての参加者の集団行動がすべての関連情報を正確に反映していると信じており、したがって、証券に公正な市場価値を継続的に割り当てています。前日または他の設定された期間に対する証券の価格変動の現在の方向を理解するため。
概要
- ボラティリティ比率は、特定の証券の価格の変化の技術的尺度を指します。
- ボラティリティは、特定の証券インデックスに対して投資家が実現したリターンの分散を測定するために使用される統計ツールです。
- ボラティリティ比率は通常、テクニカルチャートに単一の線としてプロットされます。
ボラティリティとは何ですか？
ボラティリティは、特定の証券インデックスに対して投資家が実現したリターンの分散を測定するために使用される統計ツールです。ボラティリティもリスクのシグナルです。通常、資産のボラティリティが高いほど、その特定の資産に関連するリスクが高くなります。標準偏差または分散分散分析分散分析は、計画数と実際の数の差の分析として要約できます。すべての差異の合計は、特定のレポート期間の全体的なオーバーパフォーマンスまたはアンダーパフォーマンスの全体像を示します。個々の項目について、企業は、異なる時点での証券のリターン間の実際のコストを比較することによってその好感度を評価し、ボラティリティの数学的尺度を提供します。
ボラティリティには、実現と暗黙の2つのタイプがあります。
1.実現ボラティリティ
実現ボラティリティは、資産の価格変動の実際の範囲です。これは、市場が価格の変動を予想していることを意味します。オプション証券などの金融機関、またはブルームバーグブルームバーグターミナルなどの金融ニュースウェブサイトブルームバーグターミナル（別名ブルームバーグプロフェッショナルサービス）は、金融専門家を情報、人、アイデアの動的ネットワークに接続します。このネットワークの中核となるのは、世界中の金融専門家にリアルタイムのデータを配信する機能です。、通常、インプライドボラティリティをパーセンテージで計算して表現します。
2.インプライドボラティリティ
インプライドボラティリティは投資家の信頼に基づいています。これは、オプションのインプライドボラティリティをその証券の過去のボラティリティで割ることによって計算されます。
1.0の比率は、価格が適正であることを意味します。1.3の比率は、オプションの価格が高すぎる可能性が高く、実際の値より30％高い価格で販売されていることを意味します。0.5の比率は、オプションが過小評価されており、現在、実際の値より50％低い価格で販売されていることを意味します。したがって、比率が1未満のオプションは、購入者にとってお買い得です。
ボラティリティ比率は何を意味しますか？
ボラティリティ比率は通常、テクニカルチャートに単一の線としてプロットされます。線は、それ自体の表示ウィンドウにあるか、オーバーレイとして表示されます。高度に実践された投資家とトレーダーは、テクニカルチャートからパターンとシグナルを識別するために独自の方法を使用します。それらは、投資関連の意思決定を容易にするために、ボラティリティ比率と併せていくつかの取引パターンに従います。
ボラティリティ比率が高いということは、検討中の取引日にかなりのレベルの価格ボラティリティがあることを意味します。
ボラティリティは、証券の価格パターンの潜在的な発展または混乱を意味します。ボラティリティが高い場合は、証券の価格パターンのトレンドが逆転する可能性があることも示しています。反転は、正と負の両方になります。
ボラティリティ比率はどのように計算されますか？
揮発性を計算するために最も一般的に使用される方法の1つは、標準偏差です。標準偏差統計の観点から、データセットの標準偏差は、含まれる観測値間の偏差の大きさの尺度です。ただし、ボラティリティとボラティリティ比率xの計算は、業界によって異なる場合があります。ジャック・シュヴァーガーは、著書「テクニカル分析」で、ボラティリティ比率の概念を紹介しました。取引シグナルにつながる可能性のある米の範囲とパターンを特定するもう1つの一般的な方法は、過去のボラティリティをプロットすることです。
1. JackSchwagerによる式は次のとおりです。
VR = TTR / ATR
ここで、VRはボラティリティ比率の略です。
TTRはToday'sTrue Rangeの略で、最低価格から最高価格を差し引いて計算されます。最高価格は、現在の取引日の最高価格から前の取引日の終値を引いたものです。最低価格は、現在の取引日の最低価格から前の取引日の終値を引いたものです。
2.別の一般的な式は次のとおりです。
VR = TTR / EMA
ここで、VRはボラティリティ比率の略です。
EMAは、指数移動平均価格の略です。
追加リソース
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