銀行ストレステスト-概要、種類、および重要性

銀行ストレステストは、不利な市場条件の下で銀行がどのように影響を受けるかを分析するために実施されるシミュレーションまたは分析です。たとえば、金融市場の暴落または不況不況不況は、一般的な経済活動の減速を示すために使用される用語です。マクロ経済学では、GDP成長率が2四半期連続してマイナスになった後、景気後退が公式に認識されています。。

銀行ストレステスト

分析は、仮想的な市場条件と経済変数、つまり株式市場の10%のクラッシュ、または失業率の15%の増加の下で、銀行のバランスシートをストレステストすることによって行われます。銀行ストレステスト分析の主な目的は、銀行が金融危機に耐えるのに十分なバランスシートの強さを持っているかどうかを判断することです。

規制当局と中央銀行は、世界的に特定の規模のすべての銀行にストレステストを受けることを要求しています。米国では、資産が500億ドルを超える銀行は、連邦準備制度(連邦準備制度)が実施するストレステストを受ける義務があります。連邦準備制度は米国の中央銀行であり、世界最大の自由銀行の背後にある金融機関です。市場経済。。

銀行ストレステストの内訳

銀行ストレステスト

銀行ストレステストは、銀行のバランスシートが上記の経済変数の不利な変化によってどのように影響を受けるかを分析します。ストレステストは、上記の変数やその他の変数を使用していくつかのシナリオを実行します。以下は、ストレステストで実行される可能性のある一般的なシナリオの例です。

  • 金利のX%の変化は、銀行の財政状態にどのように影響しますか?
  • Z年に失業率がX%上昇するとどうなりますか?
  • GDP GDPフォーミュラの場合はどうなりますかGDPフォーミュラは、消費、政府支出、投資、純輸出で構成されます。このガイドでは、GDPの公式をいくつかのステップに分解します。国内総生産(GDP)は、特定の期間に国で生産されたすべての最終的な経済財およびサービスの現地通貨での金銭的価値です。X%減少し、失業率はY%増加しますか?
  • 株式市場がX%暴落した場合、銀行の資産はどうなりますか?
  • 石油/貴金属の価格がX%下落した場合、銀行のエクスポージャーはどのように変化しますか?
  • A国の為替レートがX%下落した場合はどうなりますか?
  • X%の住宅市場の崩壊があった場合はどうなりますか?

ストレステストは、上記のようなモデルシミュレーションを実行することにより、金融危機の時期における銀行の財務状態を判断します。多くの変数がそのようなモデルに入るので、そのようなシナリオを実行することは退屈な仕事です。

国の中央銀行は通常、ストレステストを実行するための基本的なフレームワークを提供します。ストレステストが最も焦点を当てている3つの主要分野は、信用リスク、市場リスク、流動性リスクです。

銀行ストレステストが重要なのはなぜですか?

銀行のストレステストは、2008年の世界金融危機の後に世界的に導入されました。2008年から2009年の世界金融危機2008年から2009年の世界金融危機は、2008年から2009年に世界が直面した大規模な金融危機を指します。金融危機は個人と何百万ものアメリカ人が深刻な影響を受けている世界中の機関。金融機関は沈没し始め、多くはより大きな事業体に吸収され、米国政府は救済措置を提供することを余儀なくされました。それは世界中の銀行システムの穴と弱点を明らかにしました。危機はいくつかの国の大手銀行を一掃し、世界中の金融機関を財政難に陥らせました。

2008年以降、世界中の規制当局は、どの国の大手銀行もその経済の円滑な機能にとって重要であることに気づきました。これらの機関は、失敗した場合に広範な経済的損害を引き起こす可能性があるため、「大きすぎて潰せない」と見なされました。

銀行のストレステストは、金融危機に対応して2008年から2009年に導入されました。国際金融当局は、特定の規模のすべての銀行に定期的なストレステストを受けて結果を公表することを要求しました。ストレステストに失敗した銀行は、資本準備金を積み上げる必要がありました。

ストレステストの主な利点は、リスク管理の改善です。銀行のストレステストは本質的に規制の別の層を追加し、金融機関にリスク管理フレームワークと内部ビジネスポリシーの改善を強います。銀行は意思決定を行う前に、不利な経済環境について考える必要があります。

さらに、一定の規模を超えるすべての銀行は定期的なストレステストを実施して結果を公開する必要があるため、市場参加者は主要銀行の財政状態に関する情報にはるかによくアクセスできます。これにより、銀行システムの透明性が高まります。

ストレステストの種類

銀行が受ける必要のあるストレステストの種類は、銀行の規模と銀行が運営する国の規制によって異なります。米国の銀行で一般的に使用されている2つのストレステストは、包括的資本分析およびレビュー(CCAR)とドッドフランク法ストレステスト(DFAST)です。

1.包括的な資本分析およびレビュー(CCAR)

資産が1,000億ドルを超える銀行は、CCARテストを受ける必要があります。資産が2,500億ドルを超える金融機関は、より包括的なCCARテストを受ける必要があります。これには、通常のCCARよりも追加の定性的および定量的要素が含まれる場合があります。テストの定性的要素は、内部のリスク管理フレームワークとポリシーに重点を置いています。

2.ドッド・フランク法ストレステスト(DFAST)

DFASTは、最大の金融機関(2500億ドル以上の資産を持つ)向けです。このカテゴリに分類されるすべての銀行は、DFAST要件を満たし、定期的なテスト結果を連邦準備制度に送信する必要があります。

他の国の中央銀行は、ストレステストのために同様のフレームワークに従います。

追加リソース

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  • 銀行準備銀行準備銀行準備は、金融機関がいつでも金庫に保管しなければならない最小の現金準備です。最小現金準備要件
  • 信用リスク信用リスク信用リスクとは、主に、金融契約の条件を当事者が遵守しなかった場合に発生する可能性のある損失のリスクです。
  • ストレステスト–財務モデリングストレステスト–財務モデリング財務モデルのストレステストは、モデル内にエラーがないことを確認するための貴重なステップです。同様に、保険の別の層を追加することができます
  • バーゼルアコードバーゼルアコードバーゼルアコードとは、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)によって設定された一連の銀行監督規則を指します。それらは上に開発されました