取引量は、取引量とも呼ばれ、毎日取引される特定の証券に属する株式または契約の量を指します。言い換えれば、取引量は、特定の期間の間に取引された株式数の尺度を提供します。
取引量は、株式、債券、先物契約など、特定の証券の市場活動と流動性の指標です。先物契約先物契約は、原資産を後日所定の価格で売買する契約です。先物契約は原資産から価値を引き出すため、デリバティブとも呼ばれます。投資家は、原資産を後日、所定の価格で購入または売却する権利を購入することができます。、オプション契約、およびすべての種類の商品。これは、市場が非常に活発であることを示しています。つまり、買い手と売り手がコミュニケーションを取り、取引を実行するのは簡単です。同様に、証券があまり活発に取引されていない場合、その取引量は少ないと言われます。
概要
- 取引量は、取引量とも呼ばれ、毎日取引される特定の証券に属する株式または契約の量を指します。
- 特定の証券がより積極的に取引される場合、またはその逆の場合、取引量は多いと言われます。
- より高い取引量は、より良い注文執行とより高い流動性を表しています。
取引量はどのように表現されますか？
すべての市場取引所ニューヨーク証券取引所（NYSE）ニューヨーク証券取引所（NYSE）は、S＆P 500の82％と、世界最大の企業70社をホストする世界最大の証券取引所です。取引量を追跡し、量データを提供する売買プラットフォームを提供する上場企業です。取引数の量は、1取引日を通して1時間に1回の頻度で報告される場合があります。時間単位で報告される取引量は推定値です。同様に、取引日の終わりに報告される取引量も推定値です。実際の数値は翌日まで公開されません。
取引量の例
2人のトレーダーで構成される市場を考えてみましょう。最初のトレーダーであるXは、アルファ株を100株購入し、ベータ株を50株販売します。2番目のトレーダーYは、200株を購入し、同じ株Gammaの100株をXに売却します。
このような状況では、市場の総取引量は350になります。これは、アルファが100株、ベータが50株、ガンマが200株取引されたためです。
トレーダーの取引量
投資家の間で市場の将来の方向性に不確実性がある状況では、先物契約の取引量は増加する傾向があります。その結果、オプションと先物取引がより活発になります。
市場、特に米国での取引量統計の増加のいくつかの主要な推進力には、高頻度トレーダーが含まれます。高頻度取引（HFT）高頻度取引（HFT）は、非常に大規模な高速取引実行を特徴とするアルゴリズム取引です。トランザクションの数、および非常に短期的な投資期間。高頻度取引は、強力なコンピューターを活用して、可能な限り最高の取引実行速度を実現します。とインデックスファンド。このような受動的な投資家は、高頻度のアルゴリズム取引を利用します。これは、株式市場の全体的な取引量に大きく貢献しています。
市場の動きに対する独自の評価と期待に基づいて市場で取引を行う実際のトレーダーは、米国市場の総量の10％しか占めていません。トレーダーは、テクニカル分析で使用される要素の1つとして取引量を利用します。テクニカル分析-ビギナーズガイドテクニカル分析は、過去の価格を分析して将来の価格行動を予測する投資評価の一形態です。テクニカルアナリストは、市場のすべての参加者の集団行動がすべての関連情報を正確に反映していると信じており、したがって、証券に公正な市場価値を継続的に割り当てています。市場取引を考慮しながら。
これは、大幅な値上がりや値下がりの状況で非常に便利でありながらシンプルなツールであることが証明されています。大幅な価格上昇の場合、大量の取引が触媒として機能する可能性があります。高い取引量がそのような変化に関連しているとき、証券の真の価値への信頼は強化される傾向があります。
トレーダーが取引を決定する際には、取引量も重要な要素です。それらは、証券の平均取引量を、短期または長期にわたって毎日追跡します。通常、取引量は取引日の始まりと終わりに向かって増加する傾向があります。月曜日と金曜日も取引週の始まりと終わりを示すので、同じことが起こります。
金融市場のトレーダーによる取引量の使用に関する規則と規制は、米国では証券取引委員会（SEC）によって設定されています。証券取引委員会（SEC）米国証券取引委員会（SEC）は独立しています。連邦証券法の実施と証券規則の提案を担当する米国連邦政府の機関。また、証券業界と株式およびオプション取引所の維持も担当しています。英国では、金融行動監視機構（FCA）がこの機能を実行します。
取引量の代理
投資家は、証券のティックボリュームを追跡することもできます。これは、契約の価格の変化の数を示します。取引量が増えると価格変動も頻繁になる傾向があるからです。
同様に、特定の期間に交代する株式の合計値を決定するドル値を使用して、証券の流動性ステータスを決定できます。
その他のリソース
ファイナンスは、Certified Banking＆Credit Analyst（CBCA）™CBCA™認定を提供しますCertified Banking＆Credit Analyst（CBCA）™認定は、ファイナンス、アカウンティング、クレジット分析、キャッシュフロー分析、コベナンツモデリング、ローンをカバーするクレジットアナリストのグローバルスタンダードです。返済など。キャリアを次のレベルに引き上げたいと考えている人のための認定プログラム。あなたのキャリアを学び、前進させ続けるために、以下のリソースが役に立ちます：
- アルゴリズムアルゴリズム（アルゴ）アルゴリズム（アルゴ）は、タスクを実行するために導入される一連の命令です。アルゴリズムは、人間のトレーダーには不可能な頻度で利益を生み出すために取引を自動化するために導入されます。
- インデックスファンドインデックスファンドインデックスファンドは、市場インデックスのパフォーマンスを追跡するように設計された投資信託または上場投資信託（ETF）です。現在利用可能なインデックスファンドは、S＆P 500、ラッセル2000、FTSE100などのさまざまな市場インデックスを追跡します。
- オプション：コールアンドプットオプション：コールアンドプットオプションは、特定の日付（有効期限）までに指定された価格（行使）で資産を売買する権利を保有者に与えるが、義務ではないデリバティブ契約の形式です。価格）。オプションには、コールとプットの2種類があります。米国のオプションはいつでも行使できます
- 勢いのある投資勢いのある投資勢いのある投資は、上昇傾向を示している証券または売れ行きの悪い証券を購入することを目的とした投資戦略です。