スワップレートは、スワップの固定レートです。スワップスワップは、2つの金融商品の事前に合意されたキャッシュフローの交換を伴う、2つの当事者間のデリバティブ契約です。キャッシュフローは通常、想定元本（所定の額面）を使用して決定されます。契約に関与する当事者によって決定されるスワップレートは、受取人（すなわち、固定金利を受け取る当事者）によって支払人（すなわち、固定金利を支払う当事者）から要求され、変動に関する不確実性を補償する。スワップで利用される変動金利。スワップレートは、金利スワップのいずれかで見つけることができます。金利スワップ金利スワップは、2つのカウンターパーティが将来の金利支払いの1つのストリームを別のストリームまたは通貨スワップと交換することに合意するデリバティブ契約です。これは参照金利とも呼ばれ、通常はLIBOR LIBORLIBORに基づいています。LIBORLIBORLIBORは、ロンドン銀行間取引金利の頭字語であり、英国の銀行が他の金融機関に1日から満期となる短期ローンに対して請求する金利を指します。将来12ヶ月まで。 LIBORは、金利スワップの短期金利のベンチマークベースとして機能します。
金利スワップのスワップレート
最も一般的に遭遇する金利スワップの設計には、固定金利を変動金利に交換することが含まれます。変動金利変動金利とは、債務の期間中に変化する変動金利を指します。固定金利の反対です。。変動金利は通常、LIBOR LIBORLIBORなどの変動金利の値として表されます。LIBORLIBORLIBORは、ロンドン銀行間取引金利の頭字語であり、英国の銀行が他の金融機関に満期を迎える短期ローンに対して請求する金利を指します。将来の1日から12か月。LIBORは、短期金利プラスマイナススプレッドのベンチマークベースとして機能します。このような場合、固定金利はスワップ/参照レートと呼ばれます。
金利スワップでは、スワップ/参照レートは、スワップの固定レッグの合計値を決定するために使用されます。これは、スワップの変動レッグの合計値と等しくなければなりません。スワップが有効になった後、固定金利はスワップの満期まで同じままですが、変動金利は、金利が付けられているインデックスの変動に基づいて、所定の日付に定期的にリセットされます。
通貨スワップのスワップレート
金利スワップと同様に、通貨スワップは一般的なタイプのスワップです。通貨スワップにはいくつかの形態があります。それらの1つは、固定金利と変動金利の通貨スワップです。通貨スワップでは、スワップ/参照レートは為替レートと呼ばれます。固定為替レートとペグ為替レート外貨為替レートは、ある通貨の別の通貨に対する強さを測定します。通貨の強さは、いくつか例を挙げると、インフレ率、自国の実勢金利、政府の安定性など、いくつかの要因に依存します。通貨スワップの固定レッグに関連付けられています。
通貨スワップでは、スワップレートは主に、異なる通貨で設定された元本の想定元本を換算するための為替レートとして使用されます。元本の想定元本は、スワップ契約の開始前に指定されています。金利スワップと同様に、通貨スワップでは、参照レートはスワップの満期まで変更されません。
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