ヘッジ比率は、ポジション全体に対するオープンポジションのヘッジの比率または比較値です。これは、ヘッジ手段の動きによって引き起こされる可能性のある潜在的なリスクの範囲を測定するために使用される重要なリスク管理統計です。
ヘッジは、リスク軽減手法として広く使用されている投資慣行です。これには、金融資産におけるポジションの取得が含まれます。金融資産金融資産とは、将来のキャッシュフローに関する契約上の合意から、または別の事業体の株式商品を所有することから生じる資産を指します。潜在的なリスクの程度を軽減するための鍵または基礎。
概要：
- ヘッジ比率は、ポジション全体に対するオープンポジションのヘッジの比率または比較値です。
- これは、ヘッジ手段の動きによって引き起こされる可能性のある潜在的なリスクの範囲を測定するために使用される重要なリスク管理統計です。
- ヘッジ比率が1に近い値に近づくと、確立されたポジションは「完全にヘッジされた」と言われます。一方、ヘッジ比率が0に近づくと、「ヘッジされていない」ポジションと言われます。
ヘッジ比率の式
ヘッジ比率が1に近い値に近づくと、確立されたポジションは「完全にヘッジされた」と言われます。一方、ヘッジ比率が0に近づくと、「ヘッジされていない」ポジションと言われます。
ヘッジ–戦略
1.ショートヘッジ
ショートヘッジとは、先物または商品をヘッジするためにとられるポジションがショートポジションである場合です。ショートヘッジは通常、投資家が投資家である場合に実行されます。投資家は、経済的利益のために企業などのエンティティにお金を入れる個人です。投資家の主な目標は、リスクを最小限に抑え、将来の資産売却または先物の価格が下落すると予想される時期を予測することです。
2.長いヘッジ
ロングヘッジとは、先物または商品をヘッジするためにとられるポジションがロングポジションである場合です。ロングヘッジは通常、投資家が将来の資産購入を予想する場合、または先物の価格が上昇すると予想される場合に実行されます。
ヘッジ–タイプ
1.静的ヘッジ
静的ヘッジとは、ヘッジ手段の価格の変動に関係なく、ヘッジの期間にわたって、ヘッジポジションまたはヘッジ契約の数が売買されない、つまり変更されない場合です。
2.動的ヘッジ
動的ヘッジとは、ヘッジの期間中にますます多くのヘッジ契約が売買され、ヘッジ比率に影響を与え、それを目標ヘッジ比率に近づけることです。
最適なヘッジ比率とは何ですか？
最適なヘッジ比率は、投資リスク管理です。リスク管理リスク管理には、ビジネスのライフサイクルの一部を形成するリスク要因の特定、分析、および対応が含まれます。これは通常、ヘッジ手段、つまり投資家がヘッジすべきヘッジ資産または負債の割合を決定する比率で行われます。この比率は、一般に最小分散ヘッジ比率としても知られています。これは主に、クロスヘッジの実践で使用されます。
どこ：
- ρ =現物価格と先物価格の変化の相関係数
- σ sのスポット価格「S」の変化=標準偏差
- σp =先物価格の変化の標準偏差 'f'
最適なヘッジ比率は、統計的に潜在的なポジションの価値の分散を最小化することを目的としています。これは、ポジションを実行したり、ポジションをヘッジしたりするために売買する先物契約の「最適な」数を決定するのに役立ちます。以下の式を使用して、売買する先物契約の最適な数を決定します。
ヘッジ比率–アプリケーション
ヘッジ比率には、投資と財務の分野で多くの用途があります。財務の概要財務は、個人、企業、および政府に資金を提供し、資金を管理することとして定義されます。金融システムには、お金の循環、投資の管理、資金の貸し出しが含まれます。企業では、財務チームは会社に十分な資本があり、会社の収益と費用が適切に管理されていることを確認する責任があります。：
1.統計的尺度として使用
この比率は、投資家がポジションを確立する際にさらされる可能性のある投資のリスクの程度を評価するための統計的尺度として使用されます。
2.ガイドラインとして証明する
これは、情報に基づいた投資決定を行う際の投資家へのガイドラインとして証明されています。特定のポジションを確立するためのリスクへのエクスポージャーを示しているため、投資ガイドラインとして役立ち、十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
3.リスク軽減手法として使用
ヘッジ比率はリスクへのエクスポージャーのレベルを決定するのに役立つため、重要なリスク軽減手法として機能します。
関連する読み物
Financeは、Financial Modeling and Valuation Analyst（FMVA）™FMVA®認定の公式プロバイダーです。Amazon、JP Morgan、Ferrari認定プログラムなどの企業で働く350,600人以上の学生に参加して、誰もが世界クラスの金融アナリストになるように設計されています。
財務分析の知識を学び、発展させ続けるために、以下の追加の財務リソースを強くお勧めします。
- ヘッジヘッジヘッジは、それが提供する利点のために投資家が理解し、使用する必要がある財務戦略です。投資として、それは価値の損失につながる可能性のある危険な状況にさらされることから個人の財政を保護します。
- 投資：初心者向けガイド投資：初心者向けガイドファイナンスの初心者向け投資ガイドでは、投資の基本と開始方法について説明します。取引のためのさまざまな戦略と手法、および投資できるさまざまな金融市場について学びます。
- リスクリスク金融では、リスクは実際の結果が期待される結果と異なる確率です。資本資産価格モデル（CAPM）では、リスクはリターンのボラティリティとして定義されます。「リスクとリターン」の概念は、より高いボラティリティとリスクの増加を投資家に補償するために、よりリスクの高い資産はより高い期待収益を持つべきであるということです。
- 差異分析差異分析差異分析は、計画数と実際の数の差の分析として要約できます。すべての差異の合計は、特定のレポート期間の全体的なオーバーパフォーマンスまたはアンダーパフォーマンスの全体像を示します。個々のアイテムについて、企業は実際のコストを比較することによってその好感度を評価します